我院学子量化投资大赛获奖

    2016年6月11日，由对外经济贸易大学、品今（北京）资产管理有限公司、中国科学院大学经济与管理学院主办的2016“品今杯”首届全国量化投资策略设计大赛决赛在对外经济贸易大学举行。我院2012级金融工程专业徐晟同学面对强手， 出色的完成了现场展示，最终以第六名完赛，位列三等奖第一名。徐晟同学的参赛题目是“基于协整理论对沪深300股指期货的期现套利策略”，他从协整模型、Garch模型、自主研发的动态预测区间择时交易算法、相关参数敏感度分析等方面进行分析。其策略着重对基于传统静态数据的配对套利进行改进，通过Garch模型确定时变波动率以及动态预测区间交易算法满足了参数时效性，从而削弱交易中发出的信号处于滞后的不良反应。评审专家对选手的策略设计理念，以及作为一名大四学生，独立自主的完成了从策略设计到历史回测的工作量给予了较高的评价。最终其成功赢得5000元的丰厚奖金和以及由此产生的实习和工作机会。

    “品今杯”量化投资策略设计大赛从2016年3月初拉开比赛的序幕，共吸引了326支队伍参与初赛，25组队伍入围决赛。我院和江西财经大学代表队是入围高校中仅有的两所非211学校。经过通讯评审，又最终杀入决赛十强进入现场展示。在与来自对外经济贸易大学、浙江大学、北京大学、南开大学、中央财经大学、西安电子科技大学、中国科学院大学和江西财经大学强手（其中超过一半是研究生团队）的比拼中，徐晟同学以扎实的功底，娴熟的软件操作，创新的方案设计和出色的展示技巧征服了评委。我院金融系专业教师团队对徐晟同学参加本次大赛给予了各方面的支持，徐晟的参赛作品是在张震老师指导的本科毕业论文基础上拓展的，傅毅老师、姚亚伟老师、朱敏老师在软件实现和方案优化上提供了悉心的指导。 

 

 

    目前徐晟同学已经被国内著名私募投资机构录用。这充分表明我院在金融类本科教育中一直探索和实践的“四维一体”应用型教育模式有效的提升了学生的应用创新能力，所培养学生质量已经达到或接近国内先进水平。（供稿：金融系、金融工程研究中心）

    附表为本次大赛最终获奖名单。