我院承办的中国金融量化分析与计算专业学科规划暨学术研讨会召开
发布人:系统管理员  发布时间:2013-01-20   动态浏览次数:924
  2013年1月19日,由我校商学院承办的中国金融量化分析与计算专业学科规划暨学术研讨会,在学校会议中心隆重召开。来自清华大学、北京大学、中国人民大学、南开大学等国内数十所院校的专家和学者济济一堂,共同探讨金融量化分析的学术前沿以及推动国内量化分析学科发展的思路。
校长张民选出席会议并致辞,寄望各位专家能引领我国量化分析和计算的发展,为上海国际金融中心建设建言献策,为上海师范大学商学院金融专业的建设提出宝贵建议。
随后清华大学朱世武教授做了本科院校金融实验室建设方案探讨的发言,分析了国内高校金融实验教学的现状与发展趋势,然后就量化实验的层次划分,实验软件和数据库的配置提出了一系列建设性看法。北京大学的王明进教授就如何测度买卖价差做了学术报告。梳理了估计买卖价差的主要方法,就两种主流估计买卖价差的方法做了理论比较,并分析了数值模拟的验证结果。华东理工大学周炜星教授就金融系统复杂性研究做了学术报告,介绍如何使用随机矩阵分析的方法解析金融市场的特征,并分享了最新研究取得的一系列结论。中国人民大学张顺明教授作了不确定性、风险和暧昧(Ambiguity)的学术报告,分析了“暧昧”等新的数学概念在风险管理领域运用的学术进展。
  下午的专题讨论分两个专场展开。第一个专场主要探讨金融量化分析与计算实验系列教程的编写方案,与会专家一致认为应该发挥专业委员会的指导作用,成立金融量化与计算教程的编写委员会,加强各个高校之间的协作,推动教程的选题和出版资助。第二个专场讨论了举办杂志和学术年会的相关事宜。大家觉得鉴于金融量化分析在我国近几年的迅速发展,专业委员会应该扩大队伍和社会影响,拟定期举办“全国金融量化与计算学术会议”,并筹办相应的学术期刊,吸引金融业界的技术人员加入,推动金融量化领域的学术交流。
一天的会议时间虽短,但与会专家发言踊跃,大家的建议汇总成为量化分析与计算专业委员会新一年的工作思路和具体任务。最后会议在热烈的气氛中顺利闭幕。

(供稿:商学院朱敏 摄影:商学院徐沁)
 
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