金融工程

《金融工程》


一、学科层次:上海师范大学第五期重点培育学科

二、批准时间:2009年10月

三、建设周期:三年

四、学科简介

金融工程是一门创造性地运用金融工具和金融方法提高市场效率和加强风险管理的新兴金融学科,与金融数学、统计学、计算科学等相关学科存在巨大的合作空间和潜力。随着中国金融市场全面对外开放,金融工程正成为我国金融业提升竞争力所急需的方法和技术。上海国际金融中心和国际航运中心建设对金融工程提出了更高要求,同时也为金融工程在金融产品创新设计、金融风险计量与管理、数据挖掘与分析等领域带来更大的挑战和机遇。金2009年,在学院和学校的大力支持下,我院的金融工程学科被学校列为校重点应用文科。

五、学科建设总体目标

(1)本学科建设紧紧围绕服务上海国际金融中心和国际航运中心建设这条主线,以研究上海经济建设和金融发展实践中的实际问题为导向,以重大课题为突破口,以科研创新和人才培养为目标。

(2)通过重点学科建设,以上海师范大学金融工程研究中心为组织平台,全面整合和利用上海师范大学在金融工程、数理统计学、应用数学与计算机等相关专业方面的科研教学的优势资源,提高上海师范大学金融工程专业的科研实力和社会服务能力,为上海国际金融中心建设和国际航运中心建设提供智力支持。

(3)通过重点学科建设,强化我校金融工程的创新型技术特色和应用型金融技术人才培养的商学院模式,把我校金融工程专业建设成为国内金融工程人才的重要培养基地,为上海经济建设和金融发展提供人力资源。

(4)把我校金融工程专业建设成为积极服务于上海乃至长三角地区经济社会发展需要的,以培养和训练金融工程技术能力为主的国际化、复合型的高层次应用性金融工程人才培养示范基地。

六、已取得的建设成果

三年来,学校和学院累计投入专项建设资金60余万元,我院金融工程重点学科建设取得了显著成效。据不完全统计,出版著作2部,发表学术论文52篇,其中CSSCI源论文15篇(人均1.25篇);人均科研经费3.25万元,其中人均横向合作项目经费2.5万元(其中横向合作项目3项,经费30万元);主办学术会议5次(其中国际学术会议1次),资助教师参加国内外学术会议30余人次。

经过三年多的重点学科建设,学科在以下方面取得一定成效:

(1)师资队伍建设外部引进与内部培养并举。为金融工程重点学科建设期间,引进副教授1名、博士1名,专业骨干教师国外访学2人次,参加中美富赖特项目培训1人次,基本上形成了一支由中青年博士后、博士为骨干的科研教学团队。目前金融工程学科有专业教师11名,特邀的数理学院学术创新团队成员4名、业界有丰富经验的专业技术人士4名,与国外合作高校的外方教授3名,师资配备较为合理,基本形成了专业师资侧重理论和技术教学、外聘师资侧重实践和运用的教学模式。

(2)探索兼容本硕一体化培养需求的模式。由于金融工程的特点在于学科的交叉性,在国外金融工程专业培养的重心一般在研究生阶段,本科阶段打好专业基础,研究生阶段强化专业方向。金融工程的培养方案制定、人才培养的机制在逐步向学院“数量经济学”专业硕士和“应用统计”专业硕士进行对接。在2012年的毕业生中,有2名同学考取了华东师范大学的金融统计硕士,1名学生直升为上海师范大学数量经济学专业硕士,金融工程学科在尝试搭建本硕一体化人才培养平台方面实现了一定进展,未来通过边行边试,逐步积累经验,探索完善兼容本硕一体化培养模式,期望有更多的优秀学生通过这一平台继续升造。

(3)教学改革强化教学体系和教学内容的“国际性、职业性和前沿性”。围绕金融工程人才培养目标,学科不断完善专业课程体系,注重金融工程学科交叉性特点,在借鉴国外金融工程培养方案的基础上,进一步健全数学、计算机、金融三个学科方向的课程模块。同时深化与国外合作高校“肯特大学”、“北卡罗来纳州立大学”的课程对接,增强课程的通用性、国际性。还参考了FRM(全球风险管理师),QUANTS(金融量化分析师)等国际权威认证考试的内容,在教学中融入相应的知识要点,鼓励专业教师利用3年左右的时间,打磨专业核心课程的讲义,实现理论与实用并重,充分反映“国际性、职业性和前沿性”特征,逐步出版成熟的讲义。

(4)树立了以SAS金融运用为特色的计算机技能培养体系。借助于SAS中国培训在上海师范大学商学院建立的“SAS高校培训发展中心”、上海师范大学成为SAS全球认证的一个授权考点的契机,把SAS软件在金融数据处理和金融量化分析中的运用作为学生计算机技能培养的侧重。充分利用SAS中国培训的资源,建设上海师范大学商学院SAS教学和科研团队,并借助这一团队开设系列SAS金融数据处理和量化分析的课程。同时鼓励学生参加SAS认证证书考试,投入必要的人力和财力,为学生认证辅导提供支持。目前借助于SAS中国的培训项目,学科已有两名教师分批次参加了培训,朱敏老师也为建设银行、东风日产等客户进行了SAS培训,学科SAS金融运用的特色进一步体现。

(5)鼓励学生参与各类竞赛和科研,提升学生未来职业发展的潜能。为提升学生未来职业发展的潜能,上海师范大学商学院金融工程学科组织专业教师辅导,鼓励学生申报各类校级、市级的学生科研项目和参加各类专业技能比赛,如“中国高校SAS商业建模大赛”、“大学生数学建模大赛”、“花旗银行金融建模大赛”等,通过这类比赛提供的开放性平台,拓展学生的眼界以及技术运用能力,从实践中加强学生“学习能力、动手能力、创新能力”的培养。目前金融工程专业07级何俊杰团队申报的科研项目获得市级立项,08级金融工程专业有2组学生团队获得校一般科研项目立项、09级金融工程专业则获4项校重点和校一般科研立项;09级黄亚莹、赵菲菲等组建的数学建模团队获得2011年美国大学生数学建模竞赛一等奖,为学校争得了荣誉。

(6)积极拓展了切合专业特色的实习基地。学科与上海期货交易所、中国期货协会、上海信用行业服务协会在增强交流合作的基础上,通过交易所、行业协会大力拓展了符合金融工程专业技术要求的实习基地,为金融工程学生的未来实践提供了保证。

金融工程重点学科建设,强化了我校金融工程的创新型技术特色和应用型金融技术人才培养的商学院模式。我校金融工程专业建设现正逐步成为积极服务于上海乃至长三角地区经济社会发展需要的,以培养和训练金融工程技术能力为主的国际化、复合型的高层次应用性金融工程人才培养示范基地,为上海经济建设和金融发展提供人力资源。学科通过主办协办了4次国际国内学术会议,主办协办了上海期货交易所、中国平安保险公司等企事业单位的培训,提升了金融工程专业在社会上的影响力,同时也有力扶持了学院成功申报应用经济学一级硕士点以及数理学院申报应用统计专业硕士点和学院申报信用管理本科专业。

七、学科建设管理经验

在三年多的学科建设期间,学科也积累了一定的管理经验,主要包括以下几个方面:

(1)创新建设模式

以应用型为特色,制定切实的培养方案和教学体系,构建良好的建设组织平台,制定具体的建设内容、目标、步骤等。金融工程重点学科建设培养方案制定了“公共+专业基础+建模技术+数据分析”四个模块紧密联结的课程体系,确立理论素养教育与职业技能教育接轨的教学方式;采取“理论教学+实验教学+案例教学+情景教学+实践教学”五维一体的培养模式,秉承上海师范大学“以学生发展为本、以本科教育为本、以教育质量为本”的办学理念,结合金融市场发展的特点,在保持基础知识体系完整的基础上,对培养方案进行动态的修订。目前,金融工程学科研究方向明确,具有一定的学科团队建设和人才培养基础,学科社会影响力、学科社会服务水平等都具有一定程度的提升。

(2)选对主功方向

本学科建设顺应金融学科发展的规律,结合上海市国际金融中心建设的目标,设置了三个研究方向,即金融产品创新设计、金融风险计量与管理、数据分析与金融计算。金融产品创新设计主要侧重于产品的设计及应用;金融风险计量与管理主要侧重于风险计量模型的设计及仿真;数据分析与金融计算主要侧重于金融数据的分析、模拟计算等。目前来看,学科建设的方向是正确可行的,特别是近一两年来,上海金融数据产业的兴起,为金融工程专业学生提供了更为广阔的职业发展前景。而伴随着计算机“云”技术的发展成熟,具有商业价值“大数据”概念在金融行业变得炙手可热,借助于海量数据的数据挖掘和建模分析,进行业务创新和产品开发,成为了金融行业新的价值增值点。虽然目前国内还处于初级阶段,但是商业价值已经显现,金融大数据产业已初露端倪,市场对金融数据处理、建模的人才需求增长迅速。随着上海落实“大数据”产业发展战略规划,金融数据产业必然会迅猛发展。一般而言,大数据的处理技术需要数据处理人员熟悉大数据处理的软件、具备大容量数据处理的技巧,而金融大数据更是需要数据处理人员具备扎实的金融知识背景。作为具有金融、数学、计算机交叉学科训练背景的金融工程专业学生,契合了金融数据产业发展的人才规格,有着良好的就业和发展前景。

(3)重视实验平台建设

根据学科特点,重视实验平台建设,为金融产品创新设计和金融风险计量与管理提供技术平台,为培养具有金融产品创新开发能力的应用技术人才提供实训环境。目前学科借助商学院金融实验中心的大平台,购置有符合学科发展的宝硕金融工程教学模拟系统、红顶固定收益证券数据库等,满足教学过程中对金融实验的需求,也为学生接触和感知社会提供了基础,提升了学生的综合社会实践能力。

(4)强调社会服务

学科建设期间,积极开展和业界及政府机构的合作,密切和国内外媒体的联系,积极配合媒体的采访、专访,注重在权威媒体抢占话语权。目前,学科负责人孙茂辉老师不断接受国际金融报、中国经贸聚焦等权威媒体的专访和热点评论,提升学校在社会影响力。同时,学科与上海期货交易所、上海信用业协会等业界进行了横向课题的交流合作,不仅帮助业界解决了发展中的困扰,服务了社会,同时也促进了产学研一体化的推进。

(5)注重人才培养

强化金融工程的创新型技术特色和应用型金融技术人才培养的商学院模式。注重学科建设和专业培养的互动驱动,推动我校金融工程专业建设成为复合型的高层次应用性金融工程人才培养示范基地,同时,定期配合就业办举办沙龙活动,邀请业界金融机构的高层管理人员到学校跟师生进行面对面的交流沟通,了解社会对金融人才需求的特点和要求,培养适应上海经济建设和金融发展的人力资源。

(6)好的学科团队是核心

学科建设离不开学科团队,金融工程重点学科根据三个研究方向,组建了三个创新团队,实行学科带头人负责制,采用责任到人,层层落实,逐步推进的方针进行建设。在学科建设期间,每次涉及到学科建设的重要任务,各学科组成员均积极参与,认真准备相关材料,充分进行论证,反复进行修改,学科组的骨干成员经常加班加点而乐于奉献。学科建设期间,学科团队成员发表学术论文约60余篇,完成和承担教育部人文社科一般项目1项、上海市教委主干课程3项、上海市教委重点项目1项、上海市科委科研创新项目4项、上海期货交易所横向课题2项及多项上海师范大学校文科基金项目和校主干课程建设,学科团队建设取得了一定的突破。


   附:金融工程重点学科汇报.ppt


 
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