中国地方政府债务风险动态监测预警研究 ———基于马尔科夫区制转换回归模型

时间:2021-12-30浏览:299

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中国地方政府债务风险动态监测预警研究

———基于马尔科夫区制转换回归模型



作者:

王周伟 陈 莹

作者单位:

上海师范大学商学院

本文新意:

动态监测预警地方政府债务风险



摘要:

  新常态下地方经济中低速增长,房住不炒式的调控使土地拍卖收入锐减,这些都促使我们需要进一步做好地方政府债务风险动态预警管理。本文收集1998-2016年我国31个省市地方政府债务经济数据,用熵值TOPSIS法,综合评价地方政府债务风险,构建马尔科夫区制转换回归模型,估算地方政府债务风险的预期持续期、区制转换概率与稳态概率,研究地方政府债务风险区制转移并做出动态监测预警。

 

 

关键词:

地方政府债务风险;熵值TOPSIS法;马尔科夫区制转换回归模型;风险区制转移;动态预警



项目资助:

教育部人文社科规划基金项目《空间网络视域中的地方政府债务系统性风险评估研究》(17YJA790075



引用文本:

王周伟,陈莹.中国地方政府债务风险动态监测预警研究——基于马尔科夫区制转换回归模型[J].金融管理研究,2020(02):1-25.