主 讲 人 | 美国SAS软件公司 全球风险产品管理部首席经理 陈炜博士 |
讲 座 主 题 | Risk modeling – ETS and STATSAS 在金融模型中的使用(介绍常见的时间序列及统计模型) |
Equity and derivatives – John Hull’s, Hash objects, SAS functions 股票,大宗商品及衍生物的定价计算(介绍SAS的金融函数,HASH的使用) | |
Fixed income and derivative 债券/信贷及信用风险(介绍SAS的金融函数及COPULA) | |
Portfolio risk management – Summary and sort, Risk Dimensions 组合风险分析–模拟的使用,SUMMARY及SORT的使用 | |
Risk based optimization – SAS/OR 风险和效益并重的决策分析–SAS优化工具在风险管理中的使用。 | |
讲 座 时 间 及 地 点 | 2013年6月5日(周三) 18:00-20:00,商学院401室 |
2013年6月6日(周四) 18:00-20:00,商学院203室 | |
2013年6月7日(周五) 18:00-20:00,商学院401室 |
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